PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с IDVO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLCC.TO returned 38.19%/yr vs 23.78%/yr for IDVO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 12.94%.

GLCC.TO

1 день
-7.80%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-1.05%
1 год
51.97%
3 года*
38.19%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.91%

IDVO

1 день
-3.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.80%
1 год
33.77%
3 года*
23.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-6.27%137.43%20.18%6.19%22.23%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		12.94%30.23%19.49%14.73%8.86%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and IDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и IDVO

Секторы
GLCC.TO
IDVO

Сырьевые материалы

100.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

12.1%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

IDVO
7.5%

Энергетика

GLCC.TO

-

IDVO
12.1%

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

IDVO
18.3%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

IDVO
8.3%

Промышленность

GLCC.TO

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

GLCC.TO

-

IDVO

-

Технологии

GLCC.TO

-

IDVO
8.7%

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

GLCC.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.08

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.79

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.35

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

13.12

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.08

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.35

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и IDVO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-15.97%

-65.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-10.14%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-15.97%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-3.28%

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.19%

-1.88%

-51.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.59%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и IDVO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

5.86%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

14.03%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

16.38%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

17.38%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

17.38%

+14.68%

Сравнение комиссий GLCC.TO и IDVO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и IDVO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности IDVO в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.23%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.62%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and IDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор