PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

GLCC.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции HXS.TO по среднегодовой доходности: 18.23% против 14.41% соответственно.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и HXS.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.76

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.14

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.10

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

4.08

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.76

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.96

-0.96

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и HXS.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-27.42%

-43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-12.44%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-22.63%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-27.42%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-5.67%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-3.57%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.35%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и HXS.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

5.13%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

9.54%

+25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

18.59%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

15.14%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

16.52%

+15.27%