PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCB.L с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCB.L с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLCB.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GLCB.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Global CB TR USD, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLCB.L returned 96.80%/yr vs 37.73%/yr for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GLCB.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности GLCB.L и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCB.L торгуется в GBp, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCB.L показывает доходность 93.48%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 59.78%.

GLCB.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.48%
С начала года
93.48%
6 месяцев
93.91%
1 год
284.12%
3 года*
169.95%
5 лет*
96.80%
10 лет*
—

SMH

1 день
-8.65%
1 месяц
5.59%
С начала года
59.78%
6 месяцев
56.71%
1 год
131.38%
3 года*
54.67%
5 лет*
37.73%
10 лет*
37.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCB.L и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		93.48%269.52%123.23%45.30%18.17%18.45%117.36%92.24%26.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		59.78%38.54%41.53%64.71%-25.63%43.48%50.97%58.19%-12.97%

Correlation

The correlation between GLCB.L and SMH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.41

The correlation between GLCB.L and SMH shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLCB.L и SMH

Секторы
GLCB.L
SMH

Технологии

23.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

4.7%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Технологии

GLCB.L
23.8%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

GLCB.L
8.5%
SMH

-

Здравоохранение

GLCB.L
6.0%
SMH

-

Промышленность

GLCB.L
4.7%
SMH

-

Финансовые услуги

GLCB.L
4.5%
SMH

-

Сырьевые материалы

GLCB.L
4.0%
SMH

-

Коммунальные услуги

GLCB.L
2.4%
SMH

-

Коммуникационные услуги

GLCB.L
1.8%
SMH

-

Недвижимость

GLCB.L
1.6%
SMH

-

Энергетика

GLCB.L
1.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

GLCB.L
0.6%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GLCB.L:
GLCB.L с FLOA.LGLCB.L с QQQYGLCB.L с SWLD.LGLCB.L с SWRD.LGLCB.L с ACWI.LGLCB.L с GCVG.LGLCB.L с SPY5.L
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GLCB.L vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCB.L
Ранг доходности на риск GLCB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCB.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCB.L c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCB.LSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
4.29

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.73
4.36

+21.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.59

1.63

+2.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

55.06

10.56

+44.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

189.13

37.07

+152.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCB.L vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCB.L на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCB.L и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCB.LSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

4.29

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.82

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GLCB.L и SMH

Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SMH в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCB.LSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-47.21%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-12.51%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-35.65%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.65%

-35.65%

+25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-10.16%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-8.74%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.56%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCB.L и SMH

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 3.18%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCB.LSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

14.11%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.08%

24.82%

+27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.39%

30.84%

+67.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

33.70%

+33.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.85%

32.01%

+26.84%

Сравнение комиссий GLCB.L и SMH

GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCB.L и SMH

Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 65.48%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		65.48%77.76%55.57%26.13%27.42%19.20%35.35%48.00%23.37%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GLCB.L and SMH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GLCB.L.

GLCB.L is categorized as Convertible Bonds, while SMH is Semiconductors. GLCB.L tracks Refinitiv Global CB TR USD, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for GLCB.L and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCB.L и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор