PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCB.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCB.L с SWLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).

GLCB.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Global CB TR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLCB.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCB.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		69.41%269.52%123.23%45.30%18.17%18.45%117.36%48.39%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
Разные валюты инструментов

GLCB.L торгуется в GBp, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCB.L показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.

GLCB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.12%
С начала года
69.41%
6 месяцев
75.53%
1 год
237.52%
3 года*
158.89%
5 лет*
90.93%
10 лет*
—

SWLD.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.39%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с GLCB.L:
GLCB.L с FLOA.LGLCB.L с QQQYGLCB.L с BMAXGLCB.L с SWRD.LGLCB.L с ACWI.LGLCB.L с ACWD.LGLCB.L с SPY5.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Сравнение комиссий GLCB.L и SWLD.L

GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.

GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

GLCB.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCB.L
Ранг доходности на риск GLCB.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCB.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCB.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.18

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

22.33

1.66

+20.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.00

1.25

+2.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.40

2.57

+43.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

144.58

9.47

+135.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCB.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCB.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SWLD.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCB.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCB.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.18

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.82

+0.68

Корреляция

Корреляция между GLCB.L и SWLD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCB.L и SWLD.L

Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		74.78%77.76%55.57%26.13%27.42%19.20%35.35%48.00%23.37%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCB.L и SWLD.L

Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и SWLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCB.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-25.85%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-10.45%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.65%

-18.65%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.59%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.23%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.78%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCB.L и SWLD.L

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 4.07%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCB.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.17%

8.14%

+44.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.44%

14.33%

+84.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.03%

13.28%

+53.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

15.37%

+44.09%