PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCB.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCB.L с SWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).

GLCB.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Global CB TR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLCB.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCB.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		69.41%269.52%123.23%45.30%18.17%18.45%117.36%48.39%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-0.65%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%
Разные валюты инструментов

GLCB.L торгуется в GBp, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCB.L показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью -3.14%.

GLCB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.12%
С начала года
69.41%
6 месяцев
75.53%
1 год
237.52%
3 года*
158.89%
5 лет*
90.93%
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.65%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с GLCB.L:
GLCB.L с FLOA.LGLCB.L с QQQYGLCB.L с BMAXGLCB.L с ACWI.LGLCB.L с SWLD.LGLCB.L с SPY5.LGLCB.L с ACWD.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Сравнение комиссий GLCB.L и SWRD.L

GLCB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

GLCB.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCB.L
Ранг доходности на риск GLCB.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCB.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCB.LSWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.00

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

22.33

1.41

+20.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.00

1.20

+2.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.40

2.28

+44.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

144.58

8.03

+136.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCB.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCB.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SWRD.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCB.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCB.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.00

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.74

+0.75

Корреляция

Корреляция между GLCB.L и SWRD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCB.L и SWRD.L

Дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		74.78%77.76%55.57%26.13%27.42%19.20%35.35%48.00%23.37%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCB.L и SWRD.L

Максимальная просадка GLCB.L за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCB.L и SWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCB.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-34.10%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-11.47%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.65%

-25.54%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.12%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.11%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCB.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) составляет 4.07%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GLCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCB.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.73%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.17%

8.72%

+43.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.44%

14.70%

+83.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.03%

14.31%

+52.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

16.47%

+42.99%