Сравнение GLBZ с VOO
GLBZ (Glen Burnie Bancorp) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GLBZ returned -4.94%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBZ показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции GLBZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.94% против 15.23% соответственно.
GLBZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -15.47%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -4.94%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам GLBZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBZ Glen Burnie Bancorp | 9.50% | -27.04% | 2.71% | -23.66% | -38.46% | 31.68% | -0.34% | 14.48% | -2.48% | -0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GLBZ and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLBZ
VOO
Сравнение GLBZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glen Burnie Bancorp (GLBZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.92 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.53 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.15 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.88 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GLBZ и VOO
Максимальная просадка GLBZ за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -33.99% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -8.90% | -26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.01% | -18.69% | -33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.82% | -24.52% | -45.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.82% | -33.99% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.02% | -2.90% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -3.69% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 1.92% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBZ и VOO
Glen Burnie Bancorp (GLBZ) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GLBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.74% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 9.30% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.74% | 12.10% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 16.84% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 18.02% | +27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBZ и VOO
GLBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBZ Glen Burnie Bancorp | 0.00% | 0.00% | 5.15% | 6.67% | 4.81% | 2.86% | 3.64% | 3.48% | 3.84% | 3.62% | 3.48% | 2.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLBZ and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBZ has higher volatility (6.36%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, GLBZ dropped -69.82% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор