Сравнение GLBZ с VOO
GLBZ (Glen Burnie Bancorp) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GLBZ returned -4.90%/yr vs 15.42%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBZ показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции GLBZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.90% против 15.42% соответственно.
GLBZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- -13.67%
- 5 лет*
- -15.50%
- 10 лет*
- -4.90%
VOO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам GLBZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBZ Glen Burnie Bancorp | 7.06% | -27.04% | 2.71% | -23.66% | -38.46% | 31.68% | -0.34% | 14.48% | -2.48% | -0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.87% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GLBZ and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLBZ
VOO
Сравнение GLBZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glen Burnie Bancorp (GLBZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.43 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.61 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBZ и VOO
Максимальная просадка GLBZ за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -33.99% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -8.90% | -26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.89% | -18.69% | -32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.82% | -24.52% | -45.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.82% | -33.99% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.86% | -1.64% | -61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -3.68% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 2.03% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBZ и VOO
Текущая волатильность для Glen Burnie Bancorp (GLBZ) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GLBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.09% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 9.92% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.10% | 12.49% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.15% | 16.92% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 17.99% | +27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBZ и VOO
GLBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBZ Glen Burnie Bancorp | 0.00% | 0.00% | 5.15% | 6.67% | 4.81% | 2.86% | 3.64% | 3.48% | 3.84% | 3.62% | 3.48% | 2.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLBZ and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (5.09%) compared to GLBZ (4.81%). In terms of maximum drawdown, GLBZ dropped -69.82% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор