PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с TRFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 103.92% for TRFK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 69.94%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и TRFK

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%12.21%

Correlation

The correlation between GLBL and TRFK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between GLBL and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и TRFK

Секторы
GLBL
TRFK

Технологии

38.7%
91.8%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.4%
8.3%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
38.7%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
TRFK

-

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
TRFK

-

Здравоохранение

GLBL
6.3%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
TRFK

-

Промышленность

GLBL
3.4%
TRFK
8.3%

Недвижимость

GLBL
3.1%
TRFK

-

Энергетика

GLBL
1.4%
TRFK

-

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
TRFK

-

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с BDVL
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

GLBL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.78

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.39

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.34

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.82

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.78

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLBL и TRFK

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-29.06%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-19.56%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.06%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.04%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.13%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и TRFK

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.02%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

9.93%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

21.73%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

27.70%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

28.91%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

28.91%

-12.43%

Сравнение комиссий GLBL и TRFK

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и TRFK

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and TRFK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (9.93%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs TRFK's -29.06%.

On 1-year performance, TRFK leads with 103.92% vs 31.50% for GLBL. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 103.92% return vs 31.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

GLBL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.01% for TRFK.

GLBL is categorized as Global Equities, while TRFK is Technology Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор