Сравнение GLBL с PRXV
GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. GLBL is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности GLBL и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBL и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 8.54% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between GLBL and PRXV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBL vs. PRXV — Ранг доходности на риск
GLBL
PRXV
Сравнение GLBL c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBL | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 5.29 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок GLBL и PRXV
Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -1.18% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.31% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBL и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 9.66% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 9.66% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 9.66% | +6.80% |
Сравнение комиссий GLBL и PRXV
GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBL и PRXV
Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 0.80% | 0.86% | 0.15% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLBL and PRXV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.
GLBL has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PRXV.
GLBL is categorized as Global Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для GLBL и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор