PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с AVGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. GLBL is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, GLBL returned 23.32% vs 33.82% for AVGV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.44%.

GLBL

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и AVGV

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		8.45%20.14%5.49%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%22.57%1.46%

Correlation

The correlation between GLBL and AVGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between GLBL and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и AVGV

Секторы
GLBL
AVGV

Технологии

36.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

15.9%
5.0%

Финансовые услуги

14.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.7%

Здравоохранение

7.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.2%

Промышленность

3.3%
16.2%

Недвижимость

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.3%
7.2%

Энергетика

1.3%
12.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Технологии

GLBL
36.5%
AVGV
12.1%

Коммуникационные услуги

GLBL
15.9%
AVGV
5.0%

Финансовые услуги

GLBL
14.0%
AVGV
21.3%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.5%
AVGV
14.7%

Здравоохранение

GLBL
7.3%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

GLBL
4.2%
AVGV
5.2%

Промышленность

GLBL
3.3%
AVGV
16.2%

Недвижимость

GLBL
3.1%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

GLBL
1.3%
AVGV
7.2%

Энергетика

GLBL
1.3%
AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с NZAC
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

GLBL vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.54

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.52

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.18

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

16.23

-7.84

GLBL vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и AVGV

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-17.03%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.12%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.02%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.27%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и AVGV

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.54%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.45%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.40%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.02%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.02%

+1.74%

Сравнение комиссий GLBL и AVGV

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и AVGV

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.79%0.86%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and AVGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBL has higher volatility (5.99%) compared to AVGV (4.54%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 33.82% vs 23.32% for GLBL. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.82% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.79% for GLBL.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор