PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLAB.L с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAB.L с PFORX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, GLAB.L returned -0.00%/yr vs 1.80%/yr for PFORX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLAB.L charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как PFORX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFORX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -0.29%.

GLAB.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.38%
С начала года
0.52%
1 год
3.03%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

PFORX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
-1.31%
С начала года
-0.29%
1 год
1.75%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAB.L и PFORX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.52%4.69%3.04%5.75%-12.07%-1.73%4.47%6.44%0.98%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.29%-3.10%7.54%4.04%0.33%-0.73%3.05%3.55%13.56%

Correlation

The correlation between GLAB.L and PFORX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с XBGG.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с IGLH.L
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

GLAB.L vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLAB.LPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.27

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.42

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.32

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

0.64

+2.98

GLAB.L vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и PFORX

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAB.LPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-15.78%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-5.96%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-9.45%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-15.78%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.76%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.09%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.93%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и PFORX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAB.LPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.34%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

5.49%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

6.85%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

8.95%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

8.96%

-5.08%

Сравнение комиссий GLAB.L и PFORX

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и PFORX

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PFORX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.06%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.08%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

GLAB.L and PFORX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAB.L и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор