Сравнение GLAB.L с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.33% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 6.42% | 1.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.07% | -3.10% | 7.54% | 4.04% | 0.33% | -0.73% | 3.05% | 3.55% | 12.81% |
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как PFORX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFORX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -0.07%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFORX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и PFORX
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. PFORX — Ранг доходности на риск
GLAB.L
PFORX
Сравнение GLAB.L c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.04 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.00 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.09 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.15 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.04 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и PFORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и PFORX
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.12% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и PFORX
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки PFORX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -13.87% | -358.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -3.99% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | -13.71% | -359.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -367.73% | -3.39% | -364.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.13% | -1.95% | -76.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.89% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и PFORX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.26%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.95% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 5.25% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 7.64% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 8.97% | +156.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.03% | 9.76% | +120.27% |