Сравнение GLAB.L с PFORX
GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, GLAB.L returned 0.23%/yr vs 2.57%/yr for PFORX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLAB.L charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и PFORX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как PFORX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFORX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.19%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
PFORX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам GLAB.L и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.51% | 4.68% | 3.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 6.42% | 1.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.19% | -3.10% | 7.54% | 4.04% | 0.33% | -0.73% | 3.05% | 3.55% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GLAB.L and PFORX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAB.L vs. PFORX — Ранг доходности на риск
GLAB.L
PFORX
Сравнение GLAB.L c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.25 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и PFORX
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -15.68%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -15.78% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -5.96% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.51% | -9.45% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -15.78% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.30% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -5.07% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.84% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и PFORX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.75% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 5.32% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 6.71% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 8.94% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 9.73% | -5.79% |
Сравнение комиссий GLAB.L и PFORX
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и PFORX
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PFORX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.10% | 3.06% | 2.70% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.12% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
GLAB.L and PFORX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLAB.L и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор