PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAB.L с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и PFORX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
-0.33%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%6.42%1.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-0.07%-3.10%7.54%4.04%0.33%-0.73%3.05%3.55%12.81%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как PFORX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFORX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -0.07%.


GLAB.L

1 день
0.20%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFORX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.47%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий GLAB.L и PFORX

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

GLAB.L vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAB.LPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.04

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.00

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.09

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

0.15

+4.35

GLAB.L vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAB.LPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и PFORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и PFORX

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
3.12%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и PFORX

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки PFORX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAB.LPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-13.87%

-358.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-3.99%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-13.71%

-359.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-367.73%

-3.39%

-364.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.13%

-1.95%

-76.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и PFORX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.26%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAB.LPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

5.25%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

7.64%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

8.97%

+156.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.03%

9.76%

+120.27%