PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, GK returned 34.45% vs 59.65% for HVAC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности GK и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и HVAC

2026 (YTD)2025
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%16.08%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between GK and HVAC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between GK and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и HVAC

Секторы
GK
HVAC

Технологии

38.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Промышленность

16.3%
67.0%

Здравоохранение

7.6%

-

Финансовые услуги

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

GK
38.9%
HVAC
16.9%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
HVAC

-

Промышленность

GK
16.3%
HVAC
67.0%

Здравоохранение

GK
7.6%
HVAC

-

Финансовые услуги

GK
6.1%
HVAC

-

Коммунальные услуги

GK
4.5%
HVAC
7.4%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
HVAC

-

Сырьевые материалы

GK

-

HVAC

-

Энергетика

GK

-

HVAC

-

Недвижимость

GK

-

HVAC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

GK vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.75

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.04

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.29

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.67

-1.50

Просадки

Сравнение просадок GK и HVAC

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-21.22%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-14.83%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.60%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-3.95%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.19%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.76%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

11.09%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

22.96%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

27.43%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

29.39%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

29.39%

-5.46%

Сравнение комиссий GK и HVAC

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и HVAC

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and HVAC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to GK (5.76%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 34.45% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 34.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор