PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с AADR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 22.45%/yr for AADR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности GK и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.08%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%-2.90%

Correlation

The correlation between GK and AADR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between GK and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и AADR

Секторы
GK
AADR

Технологии

38.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

16.6%
7.4%

Промышленность

16.3%
14.6%

Здравоохранение

7.6%
17.9%

Финансовые услуги

6.1%
14.6%

Коммунальные услуги

4.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

16.9%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
38.9%
AADR
9.5%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
AADR
7.4%

Промышленность

GK
16.3%
AADR
14.6%

Здравоохранение

GK
7.6%
AADR
17.9%

Финансовые услуги

GK
6.1%
AADR
14.6%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
AADR
5.4%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
AADR
3.9%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
AADR
2.2%

Сырьевые материалы

GK

-

AADR
16.9%

Энергетика

GK

-

AADR
7.6%

Недвижимость

GK

-

AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE

Доходность на риск

GK vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.48

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.80

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.53

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

1.49

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.48

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GK и AADR

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-45.01%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-19.30%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-20.61%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-12.12%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-9.40%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.86%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

17.56%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

21.33%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

21.68%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.20%

+1.72%

Сравнение комиссий GK и AADR

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и AADR

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AADR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and AADR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs AADR's -45.01%.

On 3-year performance, AADR leads with 22.45% vs 20.67% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 22.45% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.10% for AADR.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор