PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

GJUN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и FFEB

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий GJUN и FFEB

И GJUN, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

GJUN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

9.36

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.78

+0.54

Корреляция

Корреляция между GJUN и FFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и FFEB

Ни GJUN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и FFEB

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-22.81%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.65%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.17%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.46%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.64%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.79%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

5.69%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.41%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

10.88%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

13.90%

-5.81%