PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

GJUN и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и FDND

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%8.11%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий GJUN и FDND

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

GJUN vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.17

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.41

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.25

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

0.66

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.17

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.27

+1.04

Корреляция

Корреляция между GJUN и FDND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и FDND

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и FDND

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-24.12%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-20.49%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-17.38%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.39%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

7.59%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.04%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

14.34%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

23.45%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

21.65%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

21.65%

-13.56%