PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GJUN и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GJUN и BUFQ

GJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

GJUN vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.07

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.14

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

11.76

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между GJUN и BUFQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и BUFQ

Ни GJUN, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и BUFQ

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-15.74%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.83%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.37%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.41%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.61%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.28%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

6.78%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

13.87%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

13.56%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

13.56%

-5.47%