Сравнение GJUL с FDND
GJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GJUL is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GJUL returned 11.45% vs -0.97% for FDND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJUL charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GJUL и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJUL показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -0.90%.
GJUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJUL и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 5.76% | 12.72% | 8.77% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -0.90% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GJUL and FDND is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between GJUL and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJUL vs. FDND — Ранг доходности на риск
GJUL
FDND
Сравнение GJUL c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJUL | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.05 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | -0.11 | +16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJUL и FDND
Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJUL | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.68% | -24.12% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -20.49% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -5.79% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 8.88% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUL и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 0.54%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJUL | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 5.97% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 15.36% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 19.11% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 21.38% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 21.38% | -13.57% |
Сравнение комиссий GJUL и FDND
GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUL и FDND
GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.22% | 8.11% | 5.51% |
GJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GJUL and FDND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.97%) compared to GJUL (0.54%). In terms of maximum drawdown, GJUL dropped -10.68% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GJUL leads with 11.45% vs -0.97% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GJUL has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GJUL has performed better with a 11.45% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GJUL.
FDND has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 0.00% for GJUL.
GJUL is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GJUL and 0.75% for FDND.
GJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJUL и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор