Сравнение GIYIX с TMPFX

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TMPFX с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.28, что ниже коэффициента Шарпа TMPFX равного 6.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и TMPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIYIX и TMPFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TMPFX в 3.78%

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, примерно равная максимальной просадке TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и TMPFX.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.