PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с SIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и SIHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY

Сравнение комиссий GIYIX и SIHAX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXSIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.32

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

1.96

+6.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.29

+1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

1.61

+10.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

6.54

+47.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.32

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

0.71

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.28

+0.89

Корреляция

Корреляция между GIYIX и SIHAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и SIHAX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SIHAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и SIHAX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и SIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-36.72%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.86%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-13.95%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.16%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.64%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.71%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и SIHAX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.42%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.20%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

3.44%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

4.33%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

4.59%

-3.16%