Сравнение GIUSX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
GIUSX управляется Guggenheim. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIUSX имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции VUSFX немного отстают с 2.67%.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и VUSFX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
GIUSX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VUSFX
Сравнение GIUSX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 6.66 | -5.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 11.92 | -10.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.66 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 12.88 | -11.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 74.29 | -68.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 6.66 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 4.21 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 3.93 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.94 | -3.24 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и VUSFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VUSFX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VUSFX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -1.71% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.35% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -1.71% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -1.71% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.05% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.15% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VUSFX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.28% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.43% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.67% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 0.81% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 0.68% | +4.12% |