Сравнение GIUSX с VMBSX
GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, GIUSX returned 2.64%/yr vs 1.85%/yr for VMBSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VMBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.85% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.64%
VMBSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам GIUSX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.34% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Correlation
The correlation between GIUSX and VMBSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between GIUSX and VMBSX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIUSX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VMBSX
Сравнение GIUSX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.54 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.52 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VMBSX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VMBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIUSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -17.44% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.67% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -7.53% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -17.12% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -17.44% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.43% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.48% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.79% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VMBSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеют волатильность 1.46% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.82% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.40% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.86% | -0.03% |
Сравнение комиссий GIUSX и VMBSX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VMBSX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VMBSX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.80% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 4.17% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GIUSX and VMBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIUSX has higher volatility (1.46%) compared to VMBSX (1.43%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs VMBSX's -17.44%.
VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIUSX и VMBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор