PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIUSX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIUSX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

GIUSX управляется Guggenheim. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIUSX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		-0.40%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 8.72% соответственно.

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.20%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.75%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FTHRXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с VMSIXGIUSX с WOBDX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий GIUSX и TVRIX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

GIUSX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIUSXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.06

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIUSX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIUSXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между GIUSX и TVRIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и TVRIX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.38%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и TVRIX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIUSXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-39.36%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-8.45%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-24.87%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

-39.36%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-9.20%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.10%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.06%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и TVRIX

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIUSXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.44%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

7.84%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

12.61%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

14.46%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

17.80%

-13.00%