Сравнение GIUSX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
GIUSX управляется Guggenheim. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям SAOAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.97% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и SAOAX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
GIUSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
GIUSX
SAOAX
Сравнение GIUSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.63 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.19 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.96 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и SAOAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и SAOAX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и SAOAX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -52.28% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -6.53% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -35.90% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -35.90% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.77% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 6.97% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и SAOAX
Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.89% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.07% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 61.24% | -56.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 28.68% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 21.13% | -16.33% |