PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%21.06%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий GISOX и VFSAX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GISOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.06

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.63

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.49

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

9.78

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между GISOX и VFSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и VFSAX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и VFSAX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-39.86%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.48%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-33.81%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-9.36%

-23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-9.42%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и VFSAX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.64%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.11%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.58%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

14.90%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.03%

+1.58%