PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с FISZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GIOTX returned 14.01%/yr vs 8.95%/yr for FISZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 27.01%.

GIOTX

1 день
0.93%
1 месяц
5.92%
С начала года
18.85%
6 месяцев
21.98%
1 год
42.44%
3 года*
28.42%
5 лет*
14.01%
10 лет*
11.95%

FISZX

1 день
0.37%
1 месяц
11.60%
С начала года
27.01%
6 месяцев
32.57%
1 год
42.44%
3 года*
22.28%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.85%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%9.95%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		27.01%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between GIOTX and FISZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.85

The correlation between GIOTX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с PTSIXFISZX с FSELXFISZX с EPDPXFISZX с FCNTX

Доходность на риск

GIOTX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.21

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.01

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.89

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

11.38

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISZX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXFISZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и FISZX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-39.92%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.48%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.63%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-39.92%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-12.37%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.66%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и FISZX

Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.78%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.22%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

18.93%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.84%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.27%

-1.93%

Сравнение комиссий GIOTX и FISZX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и FISZX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FISZX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.52%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.77%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GIOTX and FISZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (7.78%) compared to GIOTX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs FISZX's -39.92%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор