PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISZX с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FISZX returned 8.95%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISZX charges 0.00%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FISZX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISZX показывает доходность 27.01%, а AVEM немного выше – 27.59%.

FISZX

1 день
0.37%
1 месяц
11.60%
С начала года
27.01%
6 месяцев
32.57%
1 год
42.44%
3 года*
22.28%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISZX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		27.01%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%11.30%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between FISZX and AVEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between FISZX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с MDIIXFISZX с FSELXFISZX с PTSIXFISZX с EPDPXFISZX с FCNTXFISZX с FSKLX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FISZX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.21

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

16.70

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FISZX и AVEM

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISZXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-36.05%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-13.13%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.02%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-34.00%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-10.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.30%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) составляет 7.78%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FISZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISZXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.33%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

16.72%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.45%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.34%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.55%

-2.28%

Сравнение комиссий FISZX и AVEM

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и AVEM

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.52%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FISZX and AVEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to FISZX (7.78%). In terms of maximum drawdown, FISZX dropped -39.92% vs AVEM's -36.05%.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISZX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор