Сравнение FISZX с KGIIX
FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FISZX returned 7.20%/yr vs 9.12%/yr for KGIIX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FISZX charges 0.00%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.
Доходность
Сравнение доходности FISZX и KGIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISZX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 6.33%.
FISZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.32%
KGIIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.99%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FISZX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 25.55% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
KGIIX Kopernik International Fund | 6.33% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 7.72% |
Correlation
The correlation between FISZX and KGIIX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between FISZX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISZX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FISZX
KGIIX
Сравнение FISZX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISZX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.15 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.32 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISZX и KGIIX
Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и KGIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISZX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.92% | -27.81% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.96% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.58% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.92% | -27.81% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.29% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -6.16% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.81% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISZX и KGIIX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISZX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 3.26% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 9.98% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 13.40% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13.28% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 12.67% | +6.08% |
Сравнение комиссий FISZX и KGIIX
FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISZX и KGIIX
Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности KGIIX в 13.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.53% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.41% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
FISZX and KGIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (7.98%) compared to KGIIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FISZX dropped -39.92% vs KGIIX's -27.81%.
KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISZX и KGIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор