Сравнение GIOIX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PUTIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.94% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и PUTIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
GIOIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
PUTIX
Сравнение GIOIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.21 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 3.52 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.02 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 11.81 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.08 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и PUTIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PUTIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PUTIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.87% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.28% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.25% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PUTIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеют волатильность 0.97% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.01% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.48% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.69% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.73% | +0.14% |