Сравнение GIOIX с PMOTX
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.17%/yr vs 4.26%/yr for PMOTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for PMOTX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PMOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 5.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOIX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции PMOTX немного впереди с 4.26%.
GIOIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.17%
PMOTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам GIOIX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.17% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 5.58% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Correlation
The correlation between GIOIX and PMOTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between GIOIX and PMOTX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOIX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
GIOIX
PMOTX
Сравнение GIOIX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOIX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.33 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 14.49 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PMOTX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PMOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -17.57% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.56% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -1.77% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -3.67% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -17.57% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.96% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PMOTX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.55% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.11% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 3.09% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.48% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.72% | -1.83% |
Сравнение комиссий GIOIX и PMOTX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PMOTX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности PMOTX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.13% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 3.65% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIOIX and PMOTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIOIX has higher volatility (0.63%) compared to PMOTX (0.55%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs PMOTX's -17.57%.
PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOIX и PMOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор