Сравнение GIOIX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOIX имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции PMOTX немного отстают с 4.33%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и PMOTX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
GIOIX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
GIOIX
PMOTX
Сравнение GIOIX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.18 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.47 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.80 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.92 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.82 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и PMOTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PMOTX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PMOTX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -17.57% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.56% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -6.67% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -17.57% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.04% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PMOTX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.13% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.46% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.22% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.52% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.72% | -1.85% |