PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с WRND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 28.80% for WRND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности GINX и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью 10.19%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.26%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
28.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и WRND

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		10.19%27.72%7.77%

Correlation

The correlation between GINX and WRND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.71

The correlation between GINX and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и WRND

Секторы
GINX
WRND

Финансовые услуги

31.1%

-

Технологии

11.1%
52.8%

Энергетика

9.6%

-

Здравоохранение

9.5%
11.3%

Промышленность

9.1%
12.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
1.4%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
12.4%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

GINX
31.1%
WRND

-

Технологии

GINX
11.1%
WRND
52.8%

Энергетика

GINX
9.6%
WRND

-

Здравоохранение

GINX
9.5%
WRND
11.3%

Промышленность

GINX
9.1%
WRND
12.9%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
WRND
1.4%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
WRND

-

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
WRND
8.3%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
WRND
0.9%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
WRND
12.4%

Недвижимость

GINX
1.6%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с WBIFWRND с CGDGWRND с VT

Доходность на риск

GINX vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.61

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.23

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.33

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

9.36

+2.90

GINX vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа WRND равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и WRND

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-27.16%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.43%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.84%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.94%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.08%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и WRND

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.70%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.32%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

14.87%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.95%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

18.96%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.96%

-5.13%

Сравнение комиссий GINX и WRND

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и WRND

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности WRND в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.04%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GINX and WRND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (7.32%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs WRND's -27.16%.

On 1-year performance, WRND leads with 28.80% vs 28.60% for GINX. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 28.80% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.04% for WRND.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and IndexIQ. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.18% for WRND.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор