Сравнение GINX с PRXV
GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GINX charges 0.98%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности GINX и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GINX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINX и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 2.39% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between GINX and PRXV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINX vs. PRXV — Ранг доходности на риск
GINX
PRXV
Сравнение GINX c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINX | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 5.29 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок GINX и PRXV
Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -1.18% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.31% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GINX и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 9.66% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 9.66% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 9.66% | +4.18% |
Сравнение комиссий GINX и PRXV
GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINX и PRXV
Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 2.17% | 2.81% | 2.97% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINX and PRXV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.
GINX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for PRXV.
GINX is categorized as Global Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Praxis. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для GINX и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор