PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с AVGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 35.38% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GINX charges 0.98%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности GINX и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
17.14%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и AVGV

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.14%22.57%9.14%

Correlation

The correlation between GINX and AVGV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.84

The correlation between GINX and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и AVGV

Секторы
GINX
AVGV

Финансовые услуги

31.1%
21.3%

Технологии

11.1%
12.1%

Энергетика

9.6%
12.4%

Здравоохранение

9.5%
4.5%

Промышленность

9.1%
16.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.7%

Сырьевые материалы

4.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.0%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Финансовые услуги

GINX
31.1%
AVGV
21.3%

Технологии

GINX
11.1%
AVGV
12.1%

Энергетика

GINX
9.6%
AVGV
12.4%

Здравоохранение

GINX
9.5%
AVGV
4.5%

Промышленность

GINX
9.1%
AVGV
16.2%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
AVGV
5.2%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
AVGV
0.7%

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
AVGV
14.7%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
AVGV
7.2%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
AVGV
5.0%

Недвижимость

GINX
1.6%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

GINX vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.66

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.66

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.38

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

16.96

-4.70

GINX vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и AVGV

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-17.03%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.12%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.43%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.27%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.09%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и AVGV

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.70%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.35%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.44%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.39%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.01%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.01%

-1.18%

Сравнение комиссий GINX и AVGV

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и AVGV

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVGV в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.47%1.98%2.32%1.14%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINX and AVGV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.35%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.38% vs 28.60% for GINX. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.38% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.18% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор