PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с KROP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GINN returned 18.61%/yr vs -0.55%/yr for KROP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GINN и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 13.44%.

GINN

1 день
-3.49%
1 месяц
0.32%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.53%
1 год
22.24%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

KROP

1 день
-2.71%
1 месяц
-4.14%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
9.50%
3 года*
-0.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.79%20.25%18.71%29.94%-32.40%-0.28%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.44%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between GINN and KROP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GINN and KROP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GINN и KROP

Секторы
GINN
KROP

Технологии

32.4%

-

Здравоохранение

18.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
0.3%

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

6.1%
39.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
26.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%
32.1%

Технологии

GINN
32.4%
KROP

-

Здравоохранение

GINN
18.6%
KROP
0.3%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
KROP

-

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
KROP

-

Промышленность

GINN
6.1%
KROP
39.7%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
KROP
26.3%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
KROP

-

Энергетика

GINN
1.4%
KROP

-

Недвижимость

GINN
0.8%
KROP

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
KROP
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

GINN vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.59

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.94

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.85

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

1.90

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.59

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.59

+1.01

Просадки

Сравнение просадок GINN и KROP

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-61.96%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.29%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-28.70%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-50.32%

+46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-44.51%

+31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.01%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и KROP

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеют волатильность 5.30% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.32%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.25%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.29%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

22.29%

-1.20%

Сравнение комиссий GINN и KROP

И GINN, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и KROP

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KROP в 2.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.19%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and KROP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (5.33%) compared to GINN (5.30%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, GINN leads with 18.61% vs -0.55% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GINN has performed better with a 18.61% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.19% for GINN.

GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор