Сравнение GINN с KROP
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 6.54%/yr vs -12.07%/yr for KROP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GINN и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.41%.
GINN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.30%
KROP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -12.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.96K | $142.54K | $200.57K | |
| $44.52K | $46.10K | $89.15K |
Сравнение доходности по годам GINN и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11.30% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | -0.99% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.41% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
Correlation
The correlation between GINN and KROP is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GINN and KROP has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GINN и KROP
Секторы
GINN
KROP
Технологии
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
GINN
KROP
-
Здравоохранение
GINN
KROP
Финансовые услуги
GINN
KROP
-
Потребительский циклический сектор
GINN
KROP
Коммуникационные услуги
GINN
KROP
-
Промышленность
GINN
KROP
Потребительский защитный сектор
GINN
KROP
Коммунальные услуги
GINN
KROP
-
Энергетика
GINN
KROP
-
Недвижимость
GINN
KROP
-
Сырьевые материалы
GINN
KROP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. KROP — Ранг доходности на риск
GINN
KROP
Сравнение GINN c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINN | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 2.47 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINN и KROP
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -62.08% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.67% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -25.19% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -61.96% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -49.17% | +48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -44.81% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.64% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и KROP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.37%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.72% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.77% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.50% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.13% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.11% | -1.16% |
Сравнение комиссий GINN и KROP
И GINN, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и KROP
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KROP в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.13% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.12% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and KROP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KROP has higher volatility (4.72%) compared to GINN (4.37%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs KROP's -62.08%.
On 5-year performance, GINN leads with 6.54% vs -12.07% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.54% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GINN and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.13% for GINN.
GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.
GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINN и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор