PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 13.05%/yr for GVIP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GINN и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%10.98%

Correlation

The correlation between GINN and GVIP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between GINN and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и GVIP

Секторы
GINN
GVIP

Технологии

32.4%
38.6%

Здравоохранение

18.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
8.0%

Финансовые услуги

11.4%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.5%

Промышленность

6.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.9%
8.4%

Энергетика

1.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.4%
GVIP
38.6%

Здравоохранение

GINN
18.6%
GVIP
8.0%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
GVIP
8.0%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
GVIP
15.8%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
GVIP
11.5%

Промышленность

GINN
6.1%
GVIP
9.5%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
GVIP
1.2%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
GVIP
8.4%

Энергетика

GINN
1.4%
GVIP

-

Недвижимость

GINN
0.8%
GVIP

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GINN vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.07

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.77

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.75

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.96

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GINN и GVIP

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-37.09%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.67%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-23.29%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-37.09%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.59%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.01%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.27%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

14.48%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.13%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

21.29%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.64%

-0.60%

Сравнение комиссий GINN и GVIP

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и GVIP

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GINN and GVIP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 13.05% vs 7.01% for GINN. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 13.05% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.29% for GVIP.

GINN is categorized as Technology Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор