Сравнение GINN с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GINN и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GINN и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINN и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | -5.73% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 9.84% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GINN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINN и GBIL
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GINN vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GINN
GBIL
Сравнение GINN c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 16.02 | -15.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 81.70 | -80.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 24.00 | -22.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 200.44 | -199.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 1,299.94 | -1,295.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 16.02 | -15.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 5.55 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.79 | -4.46 |
Корреляция
Корреляция между GINN и GBIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GBIL
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.34% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GINN и GBIL
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -0.76% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -0.02% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -0.76% | -40.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | 0.00% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -0.04% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GBIL
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINN | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 0.08% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 0.15% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 0.25% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.58% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 0.47% | +20.71% |