Сравнение GINDX с QUERX
GINDX (Gotham Index Plus Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GINDX returned 15.76%/yr vs 11.05%/yr for QUERX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GINDX charges 1.15%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.
Доходность
Сравнение доходности GINDX и QUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINDX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.76% против 11.05% соответственно.
GINDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 15.76%
QUERX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам GINDX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 7.42% | 22.25% | 25.96% | 26.40% | -11.61% | 32.73% | 6.79% | 19.39% | -3.49% | 26.05% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 6.88% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Correlation
The correlation between GINDX and QUERX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GINDX and QUERX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
GINDX
QUERX
Сравнение GINDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINDX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.41 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 4.74 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.05 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.73 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GINDX и QUERX
Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и QUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -30.81% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -5.93% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -10.21% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -22.04% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -30.81% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.16% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.92% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.75% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINDX и QUERX
Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что GINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.10% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 5.59% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 7.94% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.00% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.21% | +2.96% |
Сравнение комиссий GINDX и QUERX
GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINDX и QUERX
Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности QUERX в 21.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.04% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 21.39% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
GINDX and QUERX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GINDX has higher volatility (2.55%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, GINDX dropped -33.70% vs QUERX's -30.81%.
GINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINDX и QUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор