PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.68% соответственно.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий GINDX и MUHLX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

GINDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

8.57

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между GINDX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и MUHLX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и MUHLX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-62.05%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.23%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-18.63%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-40.85%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.65%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-10.81%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и MUHLX

Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.01%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.06%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.85%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.77%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.04%

+1.17%