PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-0.73%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий GINDX и FEQHX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

GINDX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.82

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.27

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.00

-0.19

Корреляция

Корреляция между GINDX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и FEQHX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и FEQHX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-10.42%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.40%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.82%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.28%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.87%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и FEQHX

Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.11%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.85%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

11.04%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

11.29%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

11.29%

+6.92%