Сравнение GIND с YCS
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GIND is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GIND и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
GIND
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам GIND и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.60% | 4.70% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 14.64% |
Correlation
The correlation between GIND and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. YCS — Ранг доходности на риск
GIND
YCS
Сравнение GIND c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.78 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.93 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и YCS
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -49.56% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -8.30% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -0.14% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -19.87% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 2.65% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и YCS
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.25% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.19% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.93% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.10% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.82% | -1.60% |
Сравнение комиссий GIND и YCS
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и YCS
Ни GIND, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIND has higher volatility (5.09%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -10.21% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GIND and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор