Сравнение GIMMX с TALTX
GIMMX (Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GIMMX charges 1.93%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIMMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 3.39%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIMMX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.52% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between GIMMX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMMX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GIMMX
TALTX
Сравнение GIMMX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 7.52 | -7.02 |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и TALTX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -0.09% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.09% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.02% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMMX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 1.84% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 1.84% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.84% | +3.62% |
Сравнение комиссий GIMMX и TALTX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и TALTX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 7.79% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GIMMX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GIMMX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор