Сравнение GIMMX с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям JAAAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.05% соответственно.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и JAAAX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
GIMMX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
GIMMX
JAAAX
Сравнение GIMMX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.35 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.88 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.41 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и JAAAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и JAAAX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности JAAAX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и JAAAX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -15.72% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -4.43% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -6.28% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -12.64% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.61% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.06% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.88% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и JAAAX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.16% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.74% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.73% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.22% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.38% | +1.07% |