Сравнение GIMFX с JNSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и JNSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и JNSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям JNSGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.55% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и JNSGX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JNSGX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск
GIMFX
JNSGX
Сравнение GIMFX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | JNSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.17 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.69 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.59 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 7.10 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.17 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и JNSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и JNSGX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности JNSGX в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и JNSGX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и JNSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -50.39% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.98% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -26.30% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -29.47% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.21% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.08% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.24% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и JNSGX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.36% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 8.29% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 13.68% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 12.93% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.15% | -4.21% |