Сравнение GIMFX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.85% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и HRLYX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
GIMFX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
GIMFX
HRLYX
Сравнение GIMFX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.65 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 21.19 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и HRLYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и HRLYX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и HRLYX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -45.58% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.49% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -16.86% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -36.82% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -14.53% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.21% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и HRLYX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.01% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 5.51% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 9.12% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.90% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.84% | -3.90% |