Сравнение GILIX с VSTSX
GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GILIX returned 13.42%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GILIX charges 1.01%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности GILIX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.
GILIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.93%
VSTSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 14.27% | 16.30% | 25.96% | 27.09% | -21.88% | 28.43% | 18.05% | 29.96% | -6.99% | 21.33% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.14% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between GILIX and VSTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between GILIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
GILIX
VSTSX
Сравнение GILIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.17 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 14.63 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GILIX и VSTSX
Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -34.97% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.92% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -19.36% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.35% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.76% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.89% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.93% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILIX и VSTSX
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.05% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.20% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.36% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.75% | -0.63% |
Сравнение комиссий GILIX и VSTSX
GILIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILIX и VSTSX
Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VSTSX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 2.86% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GILIX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GILIX has higher volatility (3.95%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs VSTSX's -34.97%.
GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILIX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор