Сравнение GILIX с TVRIX
GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while TVRIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GILIX returned 14.36%/yr vs 9.81%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности GILIX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.36% против 9.81% соответственно.
GILIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.36%
TVRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам GILIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 12.60% | 16.30% | 25.96% | 27.09% | -21.88% | 28.43% | 18.05% | 29.96% | -6.99% | 22.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.34% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between GILIX and TVRIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between GILIX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.83 (5 years) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GILIX
TVRIX
Сравнение GILIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.34 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILIX и TVRIX
Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -39.36% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.45% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -24.87% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -24.87% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -39.36% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.58% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.02% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.98% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILIX и TVRIX
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.97% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.50% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 11.37% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.57% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.80% | +0.37% |
Сравнение комиссий GILIX и TVRIX
GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILIX и TVRIX
Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TVRIX в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 2.90% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.73% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GILIX and TVRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GILIX has higher volatility (4.92%) compared to TVRIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILIX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор