PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с SECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILHX с SECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund) and SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) are both mutual funds - GILHX is a Short-Term Bond fund managed by Guggenheim, while SECIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GILHX returned 3.08%/yr vs 9.66%/yr for SECIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GILHX charges 0.49%/yr vs 1.15%/yr for SECIX.

Доходность

Сравнение доходности GILHX и SECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SECIX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям SECIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.66% соответственно.

GILHX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.48%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.08%

SECIX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.85%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.07%
1 год
21.52%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILHX и SECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		0.94%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		7.54%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%

Correlation

The correlation between GILHX and SECIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.02

Over the past year, GILHX and SECIX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Guggenheim Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с GIFIXGILHX с NMUIXGILHX с BNDGILHX с BAGIXGILHX с BSIIXGILHX с FBND
Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с SIHAXSECIX с RYOCXSECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с FGINX

Доходность на риск

GILHX vs. SECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c SECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXSECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
3.02

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.31

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

12.43

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. SECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и SECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXSECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.44

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

0.52

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.26

+1.43

Просадки

Сравнение просадок GILHX и SECIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILHXSECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-62.58%

+54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-6.47%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-23.37%

+22.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-23.37%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-38.54%

+30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.36%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-16.48%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.72%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и SECIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.59%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILHXSECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.45%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

7.28%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

9.99%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

16.61%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

18.62%

-16.77%

Сравнение комиссий GILHX и SECIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и SECIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SECIX в 13.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.56%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		13.54%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%

Часто задаваемые вопросы

GILHX and SECIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECIX has higher volatility (2.45%) compared to GILHX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GILHX dropped -8.10% vs SECIX's -62.58%.

GILHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILHX и SECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор