Сравнение GILHX с SECIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и SECIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и SECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -1.82% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SECIX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям SECIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.14% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
SECIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и SECIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.
Доходность на риск
GILHX vs. SECIX — Ранг доходности на риск
GILHX
SECIX
Сравнение GILHX c SECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | SECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.73 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.13 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.06 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 4.91 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.73 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.49 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.24 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и SECIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и SECIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SECIX в 14.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 14.83% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и SECIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SECIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -62.58% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -11.50% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -23.37% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -38.54% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -4.92% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -16.55% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.48% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и SECIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 3.82% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 7.79% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 15.49% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.69% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 18.63% | -16.80% |