Сравнение GILAX с UPDDX
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GILAX charges 1.71%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GILAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GILAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 9.94%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GILAX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | 1.14% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between GILAX and UPDDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GILAX
UPDDX
Сравнение GILAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 22.25 | -21.72 |
Просадки
Сравнение просадок GILAX и UPDDX
Максимальная просадка GILAX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -1.24% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.20% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -0.35% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GILAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 23.04% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 23.04% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 23.04% | -5.09% |
Сравнение комиссий GILAX и UPDDX
GILAX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILAX и UPDDX
Дивидендная доходность GILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILAX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | 8.49% | 8.89% | 7.47% | 0.14% | 5.58% | 13.50% | 0.84% | 11.27% | 9.48% | 12.37% | 4.89% | 10.61% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILAX and UPDDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GILAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор