График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Fundamental Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) показал доход в -3.24% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILAX составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lord Abbett Fundamental Equity Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GILAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 1.22% | -7.01% | -3.24% | |||||||||
| 2025 | 5.50% | -1.41% | -4.00% | -2.91% | 3.97% | 3.66% | 1.88% | 2.44% | 3.17% | -0.35% | 3.08% | 0.64% | 16.30% |
| 2024 | 0.79% | 5.57% | 5.44% | -4.30% | 3.27% | -0.40% | 4.69% | 2.12% | 0.52% | 0.07% | 6.24% | -5.21% | 19.60% |
| 2023 | 4.62% | -2.26% | -2.31% | 1.77% | -3.77% | 6.83% | 4.33% | -2.25% | -4.43% | -2.22% | 7.86% | 4.49% | 12.26% |
| 2022 | -3.02% | -0.69% | 1.13% | -6.72% | 1.85% | -9.16% | 6.29% | -1.88% | -8.13% | 11.04% | 5.47% | -4.60% | -10.02% |
| 2021 | -0.57% | 5.22% | 5.32% | 3.94% | 1.90% | -0.97% | 1.14% | 3.07% | -2.90% | 5.73% | -2.28% | 5.96% | 28.08% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Fundamental Equity Fund: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.92, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.71%) было выше, чем в снижении (88.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.92 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 92.71%
- Участие в снижении
- 88.74%
Комиссия
Комиссия GILAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GILAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 6.61 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GILAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Fundamental Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $0.95 | $0.02 | $0.57 | $1.61 | $0.09 | $1.18 | $0.91 | $1.43 | $0.57 | $1.14 |
Дивидендный доход | 9.19% | 8.89% | 7.47% | 0.14% | 5.58% | 13.50% | 0.84% | 11.27% | 9.48% | 12.37% | 4.89% | 10.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Fundamental Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lord Abbett Fundamental Equity Fund показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Fundamental Equity Fund составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.62% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 872 |
| -38.77% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -29.68% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 624 |
| -24.81% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 315 | 4 янв. 2013 г. | 423 |
| -20.46% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 507 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...