PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5439156077
ЭмитентLord Abbett
Дата выпуска3 янв. 1994 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GILAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GILAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Fundamental Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Fundamental Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,303.27%
1,033.04%
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Fundamental Equity Fund показал доход в 8.42% с начала года и 23.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Fundamental Equity Fund составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.42%7.50%
1 месяц-2.60%-1.61%
6 месяцев18.12%17.65%
1 год23.91%26.26%
5 лет (среднегодовая)8.79%11.73%
10 лет (среднегодовая)7.85%10.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.79%5.57%5.44%-4.30%
2023-2.22%7.86%4.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GILAX составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GILAX, с текущим значением в 8282
Lord Abbett Fundamental Equity Fund(GILAX)
Ранг коэф-та Шарпа GILAX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILAX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILAX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILAX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILAX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GILAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILAX, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.41

Коэффициент Шарпа

Lord Abbett Fundamental Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
2.17
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Fundamental Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.02$0.57$1.61$0.09$1.18$0.96$1.50$0.57$1.21$2.78$2.53

Дивидендный доход

0.13%0.14%5.58%13.50%0.84%11.27%10.03%13.00%4.89%11.28%22.46%17.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Fundamental Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$0.00
2013$2.53$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.36%
-2.41%
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lord Abbett Fundamental Equity Fund показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Fundamental Equity Fund составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.62%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.45830 дек. 2010 г.869
-38.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-29.68%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.621
-24.81%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.422
-20.46%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.32722 янв. 2024 г.513

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lord Abbett Fundamental Equity Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.20%
4.10%
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)