- ISIN
- US5439156077
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 3 янв. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GILAX
Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции GILAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GILAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) показал доход в 5.52% с начала года и 16.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILAX составила 10.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Lord Abbett Fundamental Equity Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GILAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GILAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 1.22% | -4.81% | 6.10% | -1.26% | 1.77% | -0.07% | 5.52% | |||||
| 2025 | 5.50% | -1.41% | -4.00% | -2.91% | 3.97% | 3.66% | 1.88% | 2.44% | 3.17% | -0.35% | 3.08% | 0.64% | 16.30% |
| 2024 | 0.79% | 5.57% | 5.44% | -4.30% | 3.27% | -0.40% | 4.69% | 2.12% | 0.52% | 0.07% | 6.24% | -5.21% | 19.60% |
| 2023 | 4.62% | -2.26% | -2.31% | 1.77% | -3.77% | 6.83% | 4.33% | -2.25% | -4.43% | -2.22% | 7.86% | 4.49% | 12.26% |
| 2022 | -3.02% | -0.69% | 1.13% | -6.72% | 1.85% | -9.16% | 6.29% | -1.88% | -8.13% | 11.04% | 5.47% | -4.60% | -10.02% |
| 2021 | -0.57% | 5.22% | 5.32% | 3.94% | 1.90% | -0.97% | 1.14% | 3.07% | -2.90% | 5.73% | -2.28% | 5.96% | 28.08% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Fundamental Equity Fund has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.91, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.37%) than losses (88.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 91.37%
- Участие в снижении
- 88.28%
Комиссия
Комиссия GILAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILAX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.69 | -1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Fundamental Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $0.95 | $0.02 | $0.57 | $1.61 | $0.09 | $1.18 | $0.91 | $1.43 | $0.57 | $1.14 |
Дивидендный доход | 8.42% | 8.89% | 7.47% | 0.14% | 5.58% | 13.50% | 0.84% | 11.27% | 9.48% | 12.37% | 4.89% | 10.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Fundamental Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Fundamental Equity Fund показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Fundamental Equity Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.62%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.77%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.68%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюнь 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.81%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.46%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 3mo | 2y 9dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| GILAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -56.78% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -9.10% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -18.90% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.43% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.92% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.66% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.71% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.09% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GILAX
Добавьте Lord Abbett Fundamental Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GILAX