PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5439156077

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

3 янв. 1994 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GILAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Fundamental Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) показал доход в 0.79% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILAX составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GILAX

С начала года

0.79%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-4.47%

1 год

8.73%

3 года

9.59%

5 лет

13.41%

10 лет

7.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GILAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.50%-1.41%-4.00%-2.91%3.97%0.79%
20240.79%5.57%5.44%-4.30%3.27%-0.40%4.69%2.12%0.52%0.07%6.25%-5.21%19.61%
20234.62%-2.26%-2.31%1.77%-3.77%6.83%4.33%-2.25%-4.43%-2.22%7.86%4.49%12.26%
2022-3.02%-0.69%1.13%-6.72%1.85%-9.16%6.29%-1.88%-8.13%11.04%5.47%-4.60%-10.02%
2021-0.57%5.22%5.33%3.94%1.90%-0.97%1.14%3.07%-2.90%5.73%-2.27%5.96%28.09%
2020-2.87%-9.54%-16.96%11.26%4.47%0.11%3.71%4.56%-3.94%-0.76%12.51%3.32%2.03%
20196.88%3.02%0.57%3.57%-7.90%6.90%1.66%-3.45%3.57%0.18%3.44%2.35%21.75%
20184.59%-5.13%-1.83%-0.35%0.18%-0.53%4.20%1.54%0.25%-5.40%2.84%-9.09%-9.26%
20170.60%2.63%-1.82%0.34%0.25%1.43%0.83%-0.74%2.89%0.96%3.14%1.14%12.16%
2016-5.70%-0.79%6.29%2.82%1.74%-0.09%2.52%0.96%0.09%-1.65%6.44%1.92%14.87%
2015-3.56%4.11%-1.05%0.73%1.70%-1.75%0.40%-6.53%-3.02%7.91%0.29%-2.37%-3.84%
2014-3.01%4.04%-0.83%-1.33%1.56%2.45%-1.98%3.97%-2.01%1.30%1.91%0.41%6.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GILAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GILAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett Fundamental Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Fundamental Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.02$0.57$1.61$0.09$1.18$0.96$1.50$0.57$1.21$2.78

Дивидендный доход

7.42%7.48%0.14%5.58%13.51%0.84%11.28%10.04%12.99%4.89%11.28%22.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Fundamental Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$1.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$1.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$1.21
2014$2.78$0.00$2.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett Fundamental Equity Fund показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett Fundamental Equity Fund составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.62%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.45830 дек. 2010 г.869
-38.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-29.68%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.621
-24.81%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.422
-20.46%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.32722 янв. 2024 г.507
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...