PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GIL.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		-8.95%29.04%57.62%21.04%-29.33%52.52%-6.62%-5.87%6.99%20.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

GIL.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIL.TO показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции GIL.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.74% соответственно.

GIL.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.17%
1 год
22.70%
3 года*
22.54%
5 лет*
16.99%
10 лет*
8.87%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIL.TO:
GIL.TO с EXE.TOGIL.TO с WCNGIL.TO с WCN.TOGIL.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GIL.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL.TO
Ранг доходности на риск GIL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.29

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL.TO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.05

-1.55

Корреляция

Корреляция между GIL.TO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL.TO и SPY

Дивидендная доходность GIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		1.65%1.48%1.66%2.32%2.37%1.07%0.59%1.86%4.63%1.12%1.21%0.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GIL.TO и SPY

Максимальная просадка GIL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-12.05%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-24.50%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.66%

-33.72%

-37.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-5.53%

-94.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-9.09%

-90.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.54%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL.TO и SPY

Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.19%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

9.56%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

18.83%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

15.15%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

16.20%

+16.28%