PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GIL.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		-8.95%29.04%57.62%21.04%-29.33%52.52%-6.62%-5.87%6.99%20.59%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, GIL.TO показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции GIL.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.57% соответственно.

GIL.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.17%
1 год
22.70%
3 года*
22.54%
5 лет*
16.99%
10 лет*
8.87%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с GIL.TO:
GIL.TO с EXE.TOGIL.TO с WCNGIL.TO с WCN.TOGIL.TO с SPY
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

GIL.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL.TO
Ранг доходности на риск GIL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.12

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.74

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.88

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

14.02

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.50

-0.99

Корреляция

Корреляция между GIL.TO и XIU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность GIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		1.65%1.48%1.66%2.32%2.37%1.07%0.59%1.86%4.63%1.12%1.21%0.83%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GIL.TO и XIU.TO

Максимальная просадка GIL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.31%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-10.79%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-16.36%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.66%

-35.46%

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-3.36%

-96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-11.69%

-88.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.22%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL.TO и XIU.TO

Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.11%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

9.79%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

14.50%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

12.71%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

14.99%

+17.49%