PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIII с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIII с COST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GIII (G-III Apparel Group, Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GIII operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GIII returned -3.34%/yr vs 20.83%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIII и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIII показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции GIII уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -3.34% против 20.83% соответственно.

GIII

1 день
-1.34%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
18.66%
С начала года
23.12%
1 год
49.85%
3 года*
20.49%
5 лет*
4.43%
10 лет*
-3.34%

COST

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
9.41%
1 год
-0.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIII и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIII
G-III Apparel Group, Ltd.		23.12%-10.94%-4.00%147.85%-50.40%16.43%-29.13%20.11%-24.40%24.80%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.41%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GIII and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.17

The correlation between GIII and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIII:

$1.49B

COST:

$417.26B

EPS

GIII:

$2.92

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

GIII:

12.15

COST:

35.50

Коэффициент PEG

GIII:

0.07

COST:

2.78

Коэффициент P/S

GIII:

0.53

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

GIII:

$2.91B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIII:

$1.24B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

GIII:

$257.30M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G-III Apparel Group, Ltd.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GIII vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIII
Ранг доходности на риск GIII: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIII: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIII: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIII: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIII: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIII: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIII c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIICOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.04

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.08

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.05

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-0.11

+8.28

GIII vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIII на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIII и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIII и COST

Максимальная просадка GIII за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIII и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIICOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.94%

-53.39%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-16.57%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-20.74%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-31.40%

-32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.22%

-31.40%

-59.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.93%

-14.02%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.72%

-13.36%

-42.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.33%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GIII и COST

G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что GIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIICOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.51%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

14.98%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

19.70%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

22.90%

+28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

22.01%

+42.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIII и COST

Дивидендная доходность GIII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GIII
G-III Apparel Group, Ltd.		0.85%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIII и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G-III Apparel Group, Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
535.96M
70.53B
(GIII) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIII и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G-III Apparel Group, Ltd. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
64.9%
-25.1%
Активы портфеля
GIII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., G-III Apparel Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 347.75M при выручке в 535.96M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

GIII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., G-III Apparel Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 535.96M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

GIII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., G-III Apparel Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.53M при выручке в 535.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

GIII and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIII has higher volatility (8.65%) compared to COST (7.51%). In terms of maximum drawdown, GIII dropped -93.94% vs COST's -53.39%.

GIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIII и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор